Das Problem habe ich auch immer. Früher - bei den älteren WMP-Versionen, gab es wie bei jedem Microsoft-Programm als erstes das "Datei"-Menü, und wenn man das öffnet, gab es den Menüeintrag "öffnen ...". Wenn man den wählt, bekommt man ein kleines Dialog-Fenster, wo man sich dann bis zu dem Verzeichnis durchklicken kann, wo die gewünschte Datei ist.
Das gibts natürlich noch immer, auch beim WMP, aber bei den Standardeinstellungen des WMP habe ich auch immer Probleme, dorthin zu finden. Es gibt zwar, wenn man es einmal geschafft hat, in ein "Ansicht"-Menü zu kommen, die Option, "klassische Ansicht", aber bis man dort ist, kann es auch dauern (haben eben gerade wieder Minuten herumgeklickt und gesucht).
So, jetzt habe ich es: Entweder "Strg+M" drücken oder mit der rechten Maus in den oberen Fensterrahmen des WMP klicken, dann "Ansicht" und dann "klassischer Modus". Damit hast Du dann links oben das "Datei"-Menü und es geht weiter wie soeben beschrieben.
(Diejenigen, die sich mit dem WMP auskennen, gibt es wahrscheinlich auch noch andere Möglichkeiten, aus dem WMP heraus ein Dateimenü zu öffnen, aber so, wie ich es eben beschrieben habe, funktioniert es auf alle Fälle. Wichtig ist, dass Du noch weißt, wo genau die heruntergeladenen Dateien liegen. Möglicherweise musst Du dann im Datei-Öffnen-Dialog dich erst ein paar Ebenen höher klicken, bis Du zu der Stelle kommst, wo Du in den vorher notierten Dateipfad einschwenken kannst.)
Gruß, Gerhard