ich gehe einmal davon aus, daß du einen proxy für http meinst, also für webseiten. diesen proxy mußt du mit dne passenden einstellungen (IP-Adresse und Port) in den einstellungen deines browsers eintragen, bei IE z.b. unter extras, internetoptionen, verbindungen, einstellungen, proxyserver. dabei darauf achten, daß du ihn nur die protokolle einstellst, die er auch verarbeiten kann.
falls du einen anderen proxy meintest wie ftp, telnet, socks, etc, dann wird es schwieriger, da ich persönlich dafür keine (oder keine öffentlich zugänglichen) kenne. generell mußt du einen proxy aber immer in der anwendung eintragen, mit welcher du ihn verwenden willst und die anwendung muß proxys unterstützen (es gibt zwar auch umwege anwendungen das beizubringen, das ist aber ein anderes thema).
falls du einen anonymous proxy meintest, dann nutz einfach das archiv und suche nach JAP.