Win XP mit SP2 kann das nicht, da die integrierte "Firewall" (eingentlich nur ein Portfilter) keine Programmhashes verwendet um Anwendungen zu identifizieren sondern nur auf Portbasis arbeitet.
In gewissem Rahmen sollte es jede Desktopfirewall können mit dem Vorbehalt, daß es für Anwendungen Mittel und Wege geben würde, dies zu umgehen, aber Dank zahlreicher unterschiedlicher Desktopfirewalls herrscht hier keine Monokultur, so daß es einfach für eine Anwendung wäre, außer sie tunnelt über zulässige Anwendungen wie z.B. den Internet Explorer, den die meisten als Erstes freischalten dürften ohne Nachfrage zu kommunizieren. Hierüber wäre es z.B. möglich Daten (z.B. als XML-Pakete) via Internet zu schicken nahezu unbemerkt.
Letztendlich ist es aber schon immer wieder verwunderlich, daß Leute sich Software installieren, der sie nicht trauen.