2 Ursachen: Einmal kann dein IE natürlich zerspielt sein oder ist nicht auf dem aktuellen Stand. Die zweite, eigentlich whrscheinlichere Variante (außer die Fehlermeldung kommt bei jeder Seite) ist eine unsauber programmierte Webseite. Der Debug-Modus (der englische Begriff BUG (Wanze, Käfer) steht in der Computerei für Fehler in Hard- oder Software. Hintergrund: Der Legende nach soll bei einem der ersten Computer ein in den Leitungen verschmorter Käfer zu einem Ausfall geführt haben. De-bug bedeutet soviel wie entwanzen) soll dir erlauben, den Fehler in der Webseite zu finden. Dabei wird der Code der Seite schrittweise abgearbeitet, bis der Fehler auftritt und du ihn dann korrigieren kannst. Das geht natürlich nur dann, wenn du deine eigene Webseite auf deinem PC testest. Ohne tiefergehende Kenntnisse von HTML nutzt dir der Debugmodus gar nichts.
Am besten machst du, wenn diese Meldung immer auftaucht, erst mal ein Windows-Update um die letzten Patches einzuspielen (wenn die Meldung immer kommt, liegt es wohl eher an deinem PC).
Das kann natürlich auch an von dir installierter Software liegen, Antivirenprogramm oder Firewall verhindern die Ausführung von Scripten oder sind womöglich veraltet oder gar fehlerhaft.