Nein, eine DTF, sofern sie nicht ganz übel programmiert ist, macht eine Internetverbindung nicht langsamer, in den meisten professionellen Routern stecken Prozessoren mit einer vergleichbaren Leistung eines 486ers und diese Systeme filtern mehrere hundert Verbindungen pro Minute, leiten SSL-Tunnel durch, stellen webbasierte Administration zur Verfügung, bieten Proxydienste an, DHCP, DNS, SNMP, etc...
Eine DTF macht in Prinzip auch nicht mehr, als ein schlichter Statefull Packet Filter mit Programmhashes. Es durchsucht nicht die ganzen Datenpakete, sondern filtert nur die TCP/IP-Header anhand von Protokollflags und Sockets.
Eventuell hast Du bei der Konfiguration den Zugang zu DNS über UDP abgedreht.