CMD.exe bietet da zwei Parameter, die das Problem möglicherweise beheben könnten, /C und /K. Die heißen soviel wie "Starte DOS-Pgm und warte mit dem Schließen des DOS-Fensters, bis dieses DOS-Pgm beendet wird". Also etwa "cmd /C DOs-Programmname.exe". Um es nicht jedesmal neu eintippen zu müssen, ließe sich auch eine Batch-Datei an- und diese als Icon auf dem Desktop ablegen.
Für eine Liste der vorhandennen CMD-Parameter und eine Hilfe tippt man in START - AUSFÜHREN nach dem "CMD" das altbekannte "/?" (also "cmd /?" (ohne die Tüttelchen) und dann die ENTER-Taste drücken.