Da Du Mediaplayer 9/10 schreibst. Es könnte sein, daß die weitere Verlinkung bei MS mit der 10'er Version geändert wurde und eine 9'er Version nicht mehr freischalten kann. Kürzlich gab es auch ein Update für DRM.
Bei der Firewall hätte es sein können, daß der WinMP keine Rechte hat und daher nicht ins Net kommt. Versuchen tut er es immer. Auch wenn Du nur eine Filmdatei abspielst.
Der übliche Ablauf beim Anspielen der WMA Dateien ist, daß eine Freischaltungsabfrage kommt. Dort wirst Du wohl hängen. Danach wird das Lied angespielt und brennen ist möglich. Erstelle doch mal für das Brennen die Playlist. Beim Brennen will er die Freischaltung selbst durchführen. Vielleicht kommt dann eine Fehlermeldung, nach der Du bei MS suchen kannst (einfach dort ins Suchfenster eingeben).
Gruß, Henning