Du gibst noch nicht mal die Dateiendung an, von dem Zeugs, dass Du downgeloadet hast.
In der Systemsteuerung, Ordneroptionen, Dateitypen, kannst Du einstellen welche Dateitypen dem Windows-Mediaplayer zugeordnet werden sollen. Es gelten zwei Voraussetzungen:
1) Für Neuzuordnungen musst Du den Dateipfad zur passenden .exe-Datei im Programmordner von Windows angeben. Natürlich die vom Mediaplayer, wenn der es sein soll.
2) Der Mediaplayer muss in der Lage sein den Dateityp abzuspielen.
Zusätzliche Überlegungen:
3) Es kann sinnvoll sein noch andere Abspieler zu installieren. Sie bringen dann Codecs für weitere Dateitypen mit.
http://de.wikipedia.org/wiki/Codec
4) Bei Nero solltest Du Filmdateien, die ev. noch kompatibel gemacht werden müssen, mit dem Unterprogramm Vision Express brennen.