Du solltest erst einmal klären, was Du wirklich willst. Soll die FW verhindern, dass ein "Programm hinaus telefoniert", willst Du also die Verbindungen vom PC nach außen kontrollieren oder willst Du verhindern, das Dich einer von außen angreift? Letzteres ist, wenn man von Viren, Würmern und Trojanern absieht, recht selten der Fall. Für diese Dinge gibt es gute Virenscanner etc.
Zur Kontrolle der Verbindungen nach außen reicht die XP-FW nicht und auch keine HW-FW, die häufig, aber nicht immer in einem Router integriert ist. Dafür ist eine Desktop-FW gut, aber nicht ZA, sondern so was wie outpost. Diese gibt es als Freeversion und als kostenpflichtige PRO, welche man aber einen Monat kostenlos testen kann. Wenn man die PRO nur testen will, würde ich sie unbedingt mit einem Deinstallationsprogramm installieren, sonst bleibt zuviel zurück. PRO hat den Vorteil, dass sie alle Grundeinstellungen, inkl. die Auswahl und Konfiguration der freizugebenden und zu sperrenden Programme erstmal selber vornimmt.
Alles Weitere wird aber, je weiter man sich hinein vertieft umso komplizierter, aber sie kann wirklich sehr viel. Hat außerdem gute Log-Dateien, kann Werbung nach alle möglichen Mist sperren etc. Auf die Test, welche ist die Beste würde ich nicht allzu viel geben, da jeder auf andere Punkte großen Wert legt und die Ergebnisse derart manipuliert.
Übrigens, es ist keine Schande, wenig Ahnung von einer Materie zu haben, aber dann sollte man nicht behaupten, als sei es anders und den gut gemeinten Rat "Finger weg, wenn es sich zwar schön anhört, ich es aber nicht bedienen kann" durchaus berücksichtigen. Eine falsch konfigurierte FW schadet mehr, als sie hilft und die Anleitungen der FW selber sind i.d.R. Schrott! Aus Deiner Fragestellung war für mich klar ersichtlich, das Du mit FW recht wenig Erfahrung gesammelt hast, daher die Antwort, die ich jedem potentiellen FW-Frischling geben würde.
Die Trollvermutung war tagesbedingt, zumal das Post in das Schemata passte.
J-G-W
