Das klingt allerdings eigenartig.
Versuch das noch einmal: Eine Datei herunterladen, aber:
1. genau das Downloadverzeichnis mit komplettem Pfad notieren, sowie die Dateiendung und die Größe der heruntergeladenen Datei (sollte in etwa 1-5 MB groß sein für ein 3-Minuten Lied. Ist die Datei nur wenige kB groß, dann hast Du nicht den Song, sondern möglicherweise nur eine Playlist heruntergeladen. Möglicherweise hast Du außerdem mehrere "Eigene Musik" bzw. "My Music"-Verzeichnisse auf deinem PC. Eines ist standardmäßig (Windows) unter C:\Dokumente und Einstellungen\[deine userid]\Eigene Dateien, ein anderes könnte es geben, wenn Du für das Runterladen eine spezielle Software hast, die selbst so ein Verzeichnis irgendwo anders anlegt (z. B. unter C:\Programme\[Programmname]\Eigene Musik\
2. Von der heruntergeladenen Datei sofort eine Sicherungskopie in einem anderen Verzeichnis anlegen.
3. Die heruntergeladene Datei im Downloadverzeichnis doppelklicken: Jener Mediaplayer, dem diese Dateiendung zugeordnet ist, sollte aufgehen (bei dir anscheinend der Windows Mediaplayer (WMP) - hoffentlich eine aktuelle Version). Diesmal also _nicht_ zuerst den WMP öffnen und die Datei in die Playlist ziehen, sondern einfach direkt per Doppelklick zu öffnen und abzuspielen versuchen!
4. Spielt er oder spielt er nicht? Wenn nicht: Welche Meldung gibt er aus?
Gruß, Gerhard