Schau mal in den Sicherheitseinstellungen des IE nach. (Fast) Ganz unten: Ziehen und Ablegen oder Kopieren und Einfügen von Dateien. Würde ich auf Eingabeaufforderung setzen.
Leider ist Dein erster Satz nicht fertige geworden... . Und ich weiß auch nicht, ob es Dich stört, dass der Verlauf gelöscht wird.
Die Dateien im Content-Ordner enthalten beileibe nicht alles was Du angesurft hast. Die Seitenprogrammierer können festlegen, ob die Dateien überhaupt in Content landen. Zum Teil lässt sich das durch Einstellungen beeinflussen. Bei den Internetoptionen, Allgemein, Einstellungen lässt sich das beeinflussen. Einen gewissen Einfluss kann auch WebWasher ausüben: Einstellugen, Proxy-Engine, Cache-Umgehung verhindern.
Zum Abspeichern tief gestaffelter Seiten nehmen ich:
WinHTTrack 2.2, ein hervorragender Downloadmanager. Freeware, als Deutsch ausgelobt, aber fast durchgängig Englisch. Schnell, unkompliziert, minimalistisch, wenn auch konfigurierbar. Heft-CD PC-Welt 12/2000. Oder http://www.httrack.com/page0.php
Kurzes Info auf: http://www.widowitz.com/cooltoolz/
Allerdings beherrscht er nicht alle Funktionen die z.B Get Right kann. Die Spezialität von HTTrack ist der sehr schnelle Download von ganzen Online-Büchern, mit tief gestaffelter korrekter Verlinkung und Bildern.